No te preocupes hombre... Hace poco leí en no se dónde: "No hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan".
En tiempo de diseño abre la página de propiedades del control, selecciona la pestaña 'Diseño', elige la columna que quieras y modifica la alineación en los combos correspondientes.
En tiempo de ejecución:
DataGrid1.Columns(2).Alignment = dbgLeft
Por ejemplo.
Sort.
